Jeśli interesują cię tematy poświęcone rynkom walutowym, kontraktom CFD oraz chcesz być na bierząco z tematami publikowanymi na stronie to polub fanpage sTrader. 
 

Strategia First Strike +

Strategia First Strike (skr. FS+) to strategia którą po raz pierwszy opublikował Joel Rensink. Trader ten znany jest z tego że podjął się publicznego wyzwania - The Ultimate Forex Challenge!!! czyli od 500 USD do 150 000 USD. Jeśli wierzyć jego zapewnieniom to na koniec 2019 roku stan jego rachunku wynosił 25623.28 USD. Co prawda nie jest to 150 000 USD, ale nie można odmówić mu wytrwałości. Eksperyment ten Joel zaczął bowiem w 2007 roku i trwa on do dziś. Link do bloga Joela znajdziecie poniżej artykułu.

Generalnie First Stike+ jest strategią, która gra od poniedziałku do piątku. A ponieważ celem tego systemu jest łapanie trendów tygodniowych, transakcję otwiera się tylko w poniedziałki i z założenia trzyma do piątku. Zgodnie z polską strefą czasowa pozycję należy otwierać w niedzielę wieczorem, tuż po otwarciu poniedziałkowej sesji giełdowej. W wielu przypadkach może to być nawet poniedziałek, o ile dany ruch się jeszcze nie rozwinie.

Ze względu na tygodniowy charakter strategii, analizy dokonuje się w oparciu o range ostaniej świecy weekly. Ideę tą Joel najprawdopodobniej zaczerpną od Larrego Wiliamsa i dostosował do swoich potrzeb, ale pewności co do tej opinii nie mam. Co najciekawsze, zasady systemu są banalnie proste. Trzeba tutaj jednak wykazać się znajomością matematyki na poziomie szkoły podstawowej.

Zasady systemu

Oblicznie range'u

Ponieważ jest to strategia wybiciowa, do otwarcia pozycji potrzebne jest obliczenie range'u poprzedzającej świecy Weekly. Robimy to w ten sposób, że przed poniedziałkowym otwarciem rynku dokonujemy następującego równania, czyli High - Low = range. Tutaj uwaga! Robimy to z zaokrągleniem 4 miejsc po przecinku. I tak w przypadku EUR/USD liczymy 1,3785 - 1,3258 = 0,0527, a innymi słowy 527 pipsów. Następnie obliczony range świecy weekly mnożymy x 30%. W naszym przypadku będzie to 527 x 30% = 158,1 lub 527 x 0,30 = 158,1. Wynik ten (Weekly range quantity) zaokrąglamy do 159 pipsów i dodajemy do poniedziałkowej ceny otwarcia. Innymi słowy poziomem naszego wejścia w transakcję jest ceną otwarcia + 159 pipsów. Zlecenie ustawiamy w obu kierunkach.

Obliczenie stop lossa

Aby obliczyć poziom stop lossa należy obliczony range świecy weekly pomnożyć przez 10%. Jeśli więc range poprzedzającej świecy weekly wynosił 527 pipsów to rachunek wygląda następująco: 527 x 10% (albo 0,10) = 52,7 pipsów. Wynik ten zaokrąglamy do wartości 53 i dodajemy do quantity rangeu czyli wartości 159 pipsów. A zatem 53 + 159 = 212 pipsów. Otrzymujemy w ten sposób poziom zlecenia zabezpieczającego stop loss od ceny otwarcia sesji poniedziałkowej. Warto dodać, że istnieje odpowiedni kalkulator do przeprowadzenia tych wszystkich obliczeń, który upraszcza całą sprawę i link do niego można znaleźć na na dole tej strony.

Take profit

W zasadzie powinno się trzymać pozycję od otwarcia rynku, aż do jego zamkniecia, lecz w praktyce jest to mało efektowne. Najlepszym rozwiązaniem jest zamykanie transakcji w okolicach tygodniowego high lub tygodniowego low. W celu ustalenia tych poziomów można posłużyć się technikami analizy technicznej. Jeśli widzimy, że w przedziale godzinowym cena napotkała jakąś barierę i uformowała podwójny szczyt lub podwójne dno, ewentualnie formację RGR to jest to moment, kiedy należy rozważyć zamknięcie transakcji. Ja skorzystałem z techniki dziennego ATR i po osiągnieciu połowy tej wartości zamykałem transakcję.

Money Management

Orginalnie strategia nie posiada żadnego przykładu zarządzania kapitałem. W celach zebrania materiału statystycznego zastosowałem geometrię rachunku gdzie na 100 EUR lub 100 USD podstawowy wolumen obrotu wyniósł 0,10 lota, który z kolei rozbity został na 10 par walutowych o wolumenie 0,01 lota. Proszę się tutaj nie spodziewać obrotu kapitałem na poziomie kilku lotów, ponieważ jest to artykuł edukacyjny i nikt nikomu nie chce niczego udawadniać. Można sobie tylko wyobrazić, że przy wyższych wartościach, skala stopy zwrotu będzie geometrycznie powiększona.

Koszyk instrumentów

Nie należy zawierać transakcji tylko i wyłącznie na jednej parze walutowej. Wtedy strategia nie działa i nie ma co się łudzić, że można ją opanować zmianą ustawień. System przynosi dobre efekty tylko i wyłacznie w tradingu portfelowym. Dobór instrumentów można ustalić sobie samodzielnie na podstawie różnych metod oceny zmienności, momentum, odchylenia standardowego, wariacji itd. Pary walutowe, które zostały wybrane do testu przedstawiają się w nastepującej kolejności.

GBP/USD, EUR/USD, AUD/USD, USD/CAD, GBP/JPY, USD/JPY, NZD/USD, EUR/GBP, EUR/JPY, AUD/JPY.

Wyniki strategii

W dniach 18.05 - 28.07.2020 wykonałem 100 transakcji tym systemem i uzyskałem wynik na poziomie 85% zysku. Poniżej można zapoznać się z harakterystyką serii 100 transakcji:

1. Platforma MT4
2. Transakcje portfelowe w oparciu o 10 par walutowych
3. Jednostkowy wolumen transakcji 0,01 lota
4. Skumulowany wolumen transakcji 0,10 lota
5. Skuteczność losowa +/- 50%
6. Drawdown uzalezniony od salda rachunku - 20%, 30% oraz 50%
7. Średnia relacja zysku do ryzyka +/- 1,5 RR
8. Liczba transakcji stratnych pod rząd - 3
9. Liczba transakcji zyskownych pod rząd - 3
10. Profit factor +/- 1.4

FS equity chart

Audycja dotycząca strategii

Audycja zawiera wiele dodatkowych informacji dotyczących strategii, a zwłaszcza zastosowanej geometrii rachunku. Co najważniejsze, w materiale tym została omówiona kwestia obsuniecia kapitału i pokrótce przewagii systemu. Poruszony został także aspekt losowości założen strategii First Strike+. Samo nagranie, być może nie jest zmontowane w sposób zgodny z najwyższymi standardami tworzenia tego rodzaju materiałów, ale jest autentyczne i zawiera unikalną wiedzę na temat spekulacji na rynku Forex. Zapraszam więc do odsłuchania i wyciągnięcia własnych wniosków.

Kilka uwag

1. W zasadzie otwartą pozycję należy trzymać do piątku wieczorem, ale jeśli cena zrobi RR większy niż 1:1 warto zabezpieczyć transakcje i nie pozwolić sobie odebrać minimalnego zysku.
2. Obliczeń quantity świecy weekly można stosować w oparciu o zaokrąglone poziomy fibonnaciego. Mnożymy więc range x 30%, albo 50% lub 60% czy nawet 70%. Strategię można stosować na świecach Daily, H4 a nawet H1. Obliczmy wówczas nasze quantity w oparciu o wybrany TF. Podobnie transakcję trzymamy nie dłużej jak 1 dzień, 4 godziny lub 1 godzinę.
3. Ranege świecy weekly można obliczać tylko i wyłącznie w oparciu o świeczki małej zmienności. W tym celu należy obserwować więcej par walutowych i grać na wielu rynkach. Świeczki te charakteryzują się zazwyczaj mocnymi wybiciami, ale należy się liczyć z tym że transakcja może zostać otwarta w obydwu kierunkach.
4. Jak we wszystkich strategiach, tak i tutaj trzeba iść na kompromisy. Jeśli ktoś zdecyduje się na dalsze stop lossy, to liczba transakcji spadnie, ale skuteczność wzrośnie. Jeśli na węższe stop lossy, to liczba transakcji wzrośnie, ale skuteczność zmaleje. Każdy musi sam podjąć decyzję.

Zobacz także:

- Infiniteyield Forex >>
 
  • Kliknięć: 215

Jeśli chcesz skomentować ten artykuł musisz się zalogować.

Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje Forex oraz CFD oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, Forex oraz kontrakty CFD mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Nie należy ryzykować więcej, niż jest się gotowym stracić. Przed podjęciem decyzji o transakcji upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeżeli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady.
  • Copyright © 2019-2020 cTrader.pl