Jeśli interesują cię tematy poświęcone rynkom walutowym, kontraktom CFD oraz chcesz być na bierząco z tematami publikowanymi na stronie to polub fanpage sTrader. 
 

Maksymalne obsunięcie kapitału

Obsunięcie kapitału (ang. drawdown) to w zasadzie najważniejsza cześć każdego systemu inwestycyjnego. Istnieją różne metody obliczania obsunięcia kapitału. Do najpopularniejszych należy obsuniecie kapitału względem depozytu startowego lub bardziej praktyczna metoda uwzględniająca obsunięcie kapitału od ostatniego najwyższego salda rachunku. Drawdown należy także do tych parametrów których nie wolno lekceważyć w żadnym aspekcie tradingu. Zadaniem więc każdego każdego tradera jest ustalenie jego poziomu jeszcze przed rozpoczęciem inwestowania na rachunku realnym. Przekroczenie ustalonej wartości obsunięcia kapitału oznacza zazwyczaj bankructwo strategii i dalsze otwieranie transakcji z nadzieją odrobienia strat nie ma najmniejszego sensu.
 
Aby obliczyć poprawnie poziom obsunięcia kapitału należy zrobić to w relacji do określonej liczby transakcji oraz naszej odporności psychicznej na straty. W tradingu manualnym 100 transakcji jest liczbą statystycznie istotną i to właśnie w takim zakresie  można już dokonywać swoich obliczeń. Podobnie naturalnym progiem wytrzymałości jest obsunięcie kapitału na poziomie 20%. Powyżej tej wartości większość traderów traci zimną krew i odczuwa panikę. W wyniku tych emocji większość osób zazwyczaj zaczyna lewarować swoje transakcje w celu odrobienia straty lub podejmuje inne mało racjonalne decyzje. Zrozumienie więc znaczenia obsunięcia kapitału ma kolosalne znaczenie dla całej kariery inwestora oraz wywiera trwały wpływ na nasz trading.
 

drawdown2

Z pojęciem drawdown wiąże się także problematyka geometrii rachunku. Zadaniem inwestora jest bowiem ustalenie największej liczby stratnych pozycji z rzędu w skali np. 100 transakcji. Nie chodzi tutaj o to aby określić to z zegarmistrzowską precyzją, ponieważ w jednym przypadku takich strat z rzędu może być 10, a w drugim nawet 20. Tak naprawdę, to chodzi o to aby właściwie oszacować potencjalną liczbę strat z jaką możemy zmierzyć się w przyszłości. Czy zatem będzie to 10, 20, 30 lub 40 strat z rzędu, ryzyko transakcji powinno być tak rozłożone aby w danej serii obsunięcie kapitału nie przekraczało 20% straty liczonej od wielkości salda rachunku.

I chociaż powszechnie wiadomo, że każdy trader ma swoją tolerancję strat, to jednak nie wszyscy wiedzą, że nie ma potrzeby przeznaczania na poprawne funkcjonowanie systemu zbyt wielkiego kapitału. Z drugiej strony zbyt niski depozyt spowoduje przysłowiową czkawkę dla strategii, która w wyniku braku odpowiedniej przestrzeni zwyczajnie się wysypie. W tym przypadku kapitał powinien być dokładnie taki jaki powinien być, ani za duży ani za mały. Jednym słowem, aby strategia poprawnie funkcjonowała musimy poznać jej charakterystykę pod względem obsunięcia, a następnie dobrać taką wielkość depozytu, który pozwoli działać strategii zgodnie z jej parametrami oraz psychiką tradera. Jak zatem zwiększać lub zmniejszać obsunięcie kapitału oraz jaki należy zastosować depozyt do konkretnej strategii? O tym wszystkim można dowiedzieć się z filmu, który został poświęcony obsunięciu kapitału.
 
 
Uwaga! W filmie występują pewne zakłucenia, które pojawiają się w tle prezentacji. Niemniej ze względu na wartośc merytoryczną materiału postranowiłem opublikować film bez względu na te zakłucenia.
Autor: Dariusz Kaniewski
  • Kliknięć: 120

Jeśli chcesz skomentować ten artykuł musisz się zalogować.

Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje Forex oraz CFD oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, Forex oraz kontrakty CFD mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Nie należy ryzykować więcej, niż jest się gotowym stracić. Przed podjęciem decyzji o transakcji upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeżeli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady.
  • Copyright © 2019-2020 cTrader.pl