Portfolio strader 2020

Kończy się rok 2020, a zatem dobrze jest dokonać rocznego podsumowania publicznego portfolio sTrader. I tak ten rok dla portfela był przełomowy. Udało się to uzyskać dzięki umiarkowanemu zastosowaniu lewara oraz terii portfelowej rozwijanej w ramach portalu www.strader.pl. Podstawą jest tutaj dywersyfikacja ryzyka oraz utrzymywanie go stosunkowo nisko. Pomimo tego, że rachunek umożliwia lewar na poziomie 1:500, zaangażowanie dźwigni finansowej przekroczyło lekko wartość 1:30. Okazuje się więc, że dla bardziej rozbudowanego tradingu dostępny obecnie w Unii Europejskiej lewar jest całkowicie wystarczający po to aby rozpocząć przygodę z sukcesywnym tradingiem.

Podstawą jest tutaj zrozumienie, że wykorzystanie lewara jest silnie skorelowane z obsunięciem kapitału oraz z podejmowanym ryzykiem. Im wyższy lewar tym wieksza jest amplituda zysków ale również strat. Wysokie obsunięcia kapitału powodują nadmierne ryzyko, co prowadzi do bankructwa w dłuższym okresie czasu. Średnia zysków i strat podczas nadmiernego lewarowania wcale nie jest wyższa od umiarkowanego wykorzystania dźwigni finsowej. W tym przypadku nadmierne lewarowanie przypomina jazdę po pijaku - od krawężnika do krawężnika, co w pewnym momencjie najprawdopodbniej zakończy się tragicznym wypadkiem. Oczywiście niektórym osobom może się to udać, nie jest to jednak zbyt rozsądne.

Poniżej przedstawiam wyniki zrównowazonego portfolio, które jest na rynku już 133 dni tradingowe. Jeśli przyjmniemy, że w każdym roku kalendażowym jest średnio 251 pełnych sesji handlowych to postfolio sTrader zdołało zahaczyć wiekszą część z nich i wygenerować przyzwoite procentowe zyski.

Statystyki podstawowe

Dodatkowe dane

Krzywa kapitału

Krzywa kapitału wygląda bardzo interesująco. Z końcem roku widać jednak, że portfolio wpadło w stagnację co mogło być spowodowane spadkiem zmienności na wszystkich rynkach. Pomimo tego faktu nie zanotowano znacznego obsunięcia kapitału. Stagnacja może być zatem spowodowana okresowością działania portfolio.

Wnioski i cele

Nie jest to idealne portfolio i zapowiada się na to, że w przyszłym roku należy skupić się na doborze bardziej odpowiednich instrumentów. Wyobrazić sobie to można na podstawie rydwanu, który ciągnie zaprzęg koni. W obecnej sytułacji na 10 instrumentów tylko 3 ciągną rydwan do przodu. Innymi słowy modelowanie portfolio powinno skupić się na odpowiednim skonstrułowaniu instrumentów, tak aby  conajmniej 50% z nich dawało przewagę.

Autor: Dariusz Kaniewski